五月份 CME 比特币期货交易量创下历史新高,达 4,770 亿台币

五月份 CME 比特币期货交易量创下历史新高,达 4,770 亿台币

随着比特币的价格在五月份上涨了 60%,芝加哥商品交易所(CME)的比特币期货合约数及交易量也创下历史新高, 五分月共交易了约 30 万份合约,约 159 亿美元(约 4,770 亿台币)。

 

加哥商品交易所是美国最大的期货交易所,在 2017 年推出了比特币期货商品,象征美国商品期货交易委员会(CFTC)承认比特币可以作为商品交易,更重要的是,它可以为加密货币产业带进更多的客群,包括受监管的投资机构。

根据芝加哥商品交易所(CME)的数据,五月份是芝加哥商品交易所而自 2017 年推出比特币期货以来,比特币期货交易量最佳的月份,总共交易了约 30 万份合约,约 159 亿美元。

平均每日交易量(Average daily volume,ADV)超过 13,600 份合约,价值相当于 5.15 亿美元的名义值¹,约为 68,000 颗比特币。

其中,在 5 月 13 日更是创下了单日最高交易量共 33,677 份合约,约等于 13 亿美元的名义值,另外,在 5 月 28 日,比特币则是创下了 5,190 份未平仓²(Open Interest)合约的纪录。

[注*1]:名义值又称为名目值,是指投资人进行保证金交易或是买卖衍生工具,建立起的杠杆部位所代表的总资产值。然而,选择权、期货,或是外汇保证金交易的杠杆倍数可以很高,投资人建立的部位名义值,可以是投入本金的很多倍。

[注*2]:对期货或选择权而言,未平仓量是指市场结束一天交易时,未结束掉的合约数量。每张合约都会有买方和卖方,未平仓量只计算买或卖单边数量

交易量大增

在五月份,芝加哥商品交易所增加了 223 个交易帐户,这是自 2018 年 1 月以来的「最大的成长幅度」。

而从数据图可以看出,五月份的比特币期货合约较四月份增加了 37%,交易量增加 27%;而四月份的比特币期货合约较三月的增长了170%,交易量增加了 73.69%,而这可能代表机构或是受监管的投资人对于比特币期货商品的兴趣正在增加。

– 比特币期货合约及成交量,图片来源:CoinDesk –

未平仓量

然而,期货或选择权的「未平仓量(Open Interest)」与「交易量」计算方式有所不同,未平仓量的计算原则为:

  1. 买卖双方都是新交易,未平仓量按成交量增加。
  2. 买卖其中一方是新交易,另一方是平仓,未平仓量不变。
  3. 买卖双方都是平仓交易,未平仓量按成交量减少。

虽然交易量是一天交易的合约数量,但在每次交易后,数字从零开始重新计算。另一方面,未平仓合约是已创建且未结算的合约数量。

– 比特币期货未平仓合约,图片来源:CoinDesk –

比特币期货于 2017 年 12 月在比特币价格历史最高峰约 2 万美元时,在芝加哥商品交易所开放交易,而随后由于密码货币市场进入熊市阶段,在 2018 年期货交易活动仍然乏人问津,但从数据看来,2019 年似乎越来越多的投资人对比特币期货产生兴趣。

五月份的比特币未平仓合约较四月份增加了 7%,而四月份的未平仓合约较三月的增长了 23%。可以看出除了投资人对于加密货币市场产生兴趣,许多也机构也进一步使用比特币期货作为风险对冲的管理工具。

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